期货问答

国债期货收益率怎么看

日期:2021-05-30 09:45 / 人气: / 发布:期货交易入门


假定最便宜可交割国债和交割日期已知,国债期货每日的理论价格计算可以分为四步第一,根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。第二,运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割国债的期货价格:其中,S为最便宜券的全价,r为无风险利率,T-t为从当前至交割日的年化时间。第三,将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息,得到最便宜可交割券期货的理论报价。第四,将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子,得到合约对应名义券的期货理论报价。