期货交易

大连商品交易所液化石油气期货业务细则

日期:2021-05-19 18:12 / 人气: / 发布:期货交易入门

(根据2020年12月25日修订,修订部分自发布之日起实施。)   

  第一章 总则

  第一条 为规范大连商品交易所(以下简称交易所)液化石油气期货合约交易行为,根据《大连商品交易所交易规则》和《大连商品交易所液化石油气期货合约》,制定本细则。

  第二条 交易所、会员、客户、指定交割仓库、指定质量检验机构、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

  第三条 本细则未规定的,按照交易所相关业务规则的规定执行。

  第二章 合约主要条款和相关参数

  第四条 液化石油气期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所液化石油气交割质量标准(F/DCE PG001-2020)》。

  第五条 液化石油气期货合约采用实物交割。

  第六条 液化石油气指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库(详见附件2《大连商品交易所液化石油气指定交割仓库名录》),交易所可视情况对液化石油气指定交割仓库进行调整。

  第七条 液化石油气期货合约的合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

  第八条 液化石油气期货合约的交易单位为20吨/手。

  第九条 液化石油气期货合约的报价单位为元(人民币)/吨。

  第十条 液化石油气期货合约的最小变动价位为1元/吨。

  第十一条 液化石油气期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手。

  第十二条 液化石油气期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和持仓限额,按照《大连商品交易所风险管理办法》相关规定执行。

  第十三条 液化石油气期货合约的最后交易日为合约月份倒数第4个交易日。

  第十四条 液化石油气期货合约的最后交割日为最后交易日后第3个交易日。

  第十五条 液化石油气期货合约的交易代码为PG。

  第三章 交割与结算

  第一节 一般规定

  第十六条 液化石油气期货合约适用期货转现货(以下简称期转现)、滚动交割和一次性交割,除本细则规定外,具体流程按照《大连商品交易所交割管理办法》、《大连商品交易所结算管理办法》相关规定执行。

  第十七条 提出期转现申请的,交易双方除了按照《大连商品交易所交割管理办法》规定提交期转现相关材料,还应当提交合法有效的液化石油气生产、经营或使用资质证明。

  参与滚动交割和一次性交割的,客户应当通过会员在交收日14:30前向交易所提交合法有效的液化石油气生产、经营或使用资质证明。未在规定时间内提交的,视为不具备液化石油气生产、经营或使用资质,并按照《大连商品交易所交割管理办法》相关规定处理。

  办理标准仓单转让业务的,交易双方应当在标准仓单转让申请中,通过会员向交易所提交合法有效的液化石油气生产、经营或使用资质证明。

  第十八条 参与滚动交割的,配对日卖方申报交割和买方申报意向按照如下规定进行:

  (一)卖方申报交割。进入交割月后,同时持有标准仓单和交割月单向卖持仓的客户可以通过会员提出交割申请,会员在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日,每个交易日11:30前均可向交易所申报交割。提出交割申请的相应标准仓单予以冻结,其卖持仓对应的交易保证金不再收取。交易所对上述申请进行审核,并在每个交易日13:30后公布通过审核的卖方交割申请。公布后的交割申请不得撤销,当日有效。

  交割配对时卖方客户单向卖持仓小于卖方客户申报并通过审核数量的,交易所将禁止该客户在该品种上滚动交割的卖方申报,期限为自本次申报之日起一年。

  (二)买方申报意向。持有交割月单向买持仓的买方,可以根据交易所公布的卖方交割申请,在交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日闭市前向交易所申报两个交割意向,包括第一意向和第二意向,其优先性顺序为:对任一买方,先考虑其第一意向,第一意向未得到满足或未全部得到满足,再考虑其第二意向;对任一指定交割仓库,先考虑将其作为第一意向的买方,若有剩余标准仓单,再考虑将其作为第二意向的买方。申报意向当日有效。

  第十九条 配对日闭市后,交易所通过系统,按照如下原则和步骤进行交割配对:

  第一步:汇总申报交割的标准仓单。交易所以指定交割仓库为单位汇总卖方申报交割的标准仓单。

  第二步:匹配买方和指定交割仓库。对任一指定交割仓库,若提出交割意向买方持仓数量合计小于等于其相关标准仓单数量,则所有买方意向均满足;若提出交割意向买方持仓数量合计大于其相关标准仓单数量,则按照“平均持仓时间长优先”的原则确定参与交割配对的买方。

  其中:平均持仓时间以“天”为单位,每手持仓时间的加权平均数。平均持仓时间相同的,持有建仓时间早的买方优先。具体公式为:

                                           ∑买方每手持仓时间

  买方平均持仓时间= ──────────────────

                                               买方总持仓量

  对于满足买方意向后剩余的标准仓单,交易所再按照“含有建仓时间最早的持仓优先”原则,从未提交割意向和所提意向未被满足的买方持仓中确定参与配对的买方;再按“最少配对数”原则确定买方交割对应的指定交割仓库,以及在该指定交割仓库所交割的数量。

  第三步:匹配买卖双方。交易所将配好指定交割仓库的买方与持有相应标准仓单的卖方以“最少配对数”原则进行配对,确定交割对应的买卖双方。配对结果一经确定,买卖双方不得变更。

  第二十条 一次性交割的交割结算价采用该期货合约交割月最后十个交易日所有成交价格的加权平均价,若交割月不足十个交易日,交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。

  第二十一条 液化石油气期货合约的交割单位为20吨。

  第二十二条 液化石油气标准仓单为厂库标准仓单。

  第二十三条 液化石油气期货合约质量升贴水的差价款由货主同指定交割仓库结算。

  第二十四条 液化石油气期货合约实际交割总净重不得少于标准仓单对应货物总重。

  第二十五条 液化石油气交割开具增值税专用发票。

  第二十六条 液化石油气交割手续费、取样及检验费、仓储费等费用由交易所另行规定并公布,无损耗费。

  第二节 标准仓单交割

  第二十七条 标准仓单生成、流通、注销等相关业务,本细则未规定的,适用《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定。

  第二十八条 液化石油气标准仓单在每年的3月份最后1个交易日之前(含当日)应当进行标准仓单注销。

  第二十九条 液化石油气从厂库出库时,货主应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的7个自然日内(含当日)到厂库提货。厂库应当在标准仓单注销日后(不含注销日)的7个自然日内(含当日)开始发货。

  厂库应当按照合约要求的交割质量标准发货,并应当向货主出具符合交易所要求的品质凭证,作为结算质量升贴水的依据。

  第三十条 货主有权决定是否对厂库每日出库货物进行取样,并应当在货物出库前2个自然日之前以书面形式告知厂库。因货主原因导致无法取样的,视为货主选择不取样。

  若货主选择取样,货主应当在每日货物出库前2个自然日之前委托指定质量检验机构取样并支付相应费用。指定质量检验机构应当在货物出库当天到场取样,经货主、厂库确认后将样品封存,并将样品保留至样品封存日后(不含当日)第3个交易日(含当日),作为发生质量争议时的处理依据;若货主选择不取样,则视为对厂库出库货物质量无异议。

  第三十一条 指定质量检验机构应当在交易所认可的厂库取样点取样,每个客户每天取样数量不得超过3个。

  第三十二条 厂库以不高于日发货速度向货主发货时,货主因运输能力等原因无法按时提货,货主应当向厂库支付滞纳金。滞纳金按照如下方法确定:

  (一)从开始提货之日(含当日)起,每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额;

  (二)直至完成提货之日(不含当日),在加总每日滞纳金金额的基础上,计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

  滞纳金标准为6元/吨·天。

  第三十三条 在提货期限届满之日后(不含当日)且在标准仓单注销日后(不含注销日)的27个自然日内(含当日)到厂库提货,货主应当向厂库支付滞纳金,厂库仍应按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任,直至发完全部期货商品。

  滞纳金按照如下方法确定:

  (一)从提货期限届满之日(含当日)起,每日按照截至当日应提而未提的商品数量乘以相应的滞纳金标准计算出当日滞纳金金额;

  (二)直至完成提货之日(不含当日),在加总每日滞纳金金额的基础上,计算出货主应当向厂库支付的滞纳金总额。

  滞纳金标准为6元/吨·天。

  第三十四条 在标准仓单注销日后(不含注销日)的27个自然日后(不含当日)到厂库提货,货主应当以下述公式的计算方法向厂库支付滞纳金,同时厂库将不再按照期货标准承担有关的商品质量、发货时间和发货速度的责任。

  滞纳金金额=6元/吨·天×全部的商品数量×27天

  第三十五条 厂库未按规定的日发货速度发货,但按时完成了所有商品的发货,厂库应当向货主支付赔偿金。

  赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按日出库速度应发而未发的商品数量×5%

  第三十六条 厂库未按时完成所有商品的发货,在按本细则第三十五条规定进行赔偿的基础上,同时还应当向货主支付赔偿金,赔偿金金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×5%;并按照以下程序进行处理:

  (一)交易所向货主提供其它厂库或其它地点的相同质量和数量的现货商品,并承担调整交货地点和延期发货产生的全部费用。

  (二)交易所无法提供上述商品时,向货主返还货款并支付赔偿金。

  返还货款和赔偿金的金额=该商品最近已交割月份交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

  第三十七条 当厂库发生本细则第三十五条、第三十六条中的违约行为时,首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付的或者支付数额不足的,交易所按照《大连商品交易所标准仓单管理办法》相关规定处理。

  第三十八条 液化石油气出库时,指定交割仓库应当核验货主的液化石油气生产、经营或使用资质,以及相应运输方的运输资质。

  第四章 附则

  第三十九条 违反本细则规定的,交易所按照《大连商品交易所违规处理办法》和其他业务规则的有关规定处理。

  第四十条 本细则解释权属于大连商品交易所。

  第四十一条 本细则自公布之日起实施。

  

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     附件2: 大连商品交易所液化石油气指定交割仓库名录(因市场发展需要,交割仓库将不定期进行调整,用户如需了解最新交割仓库名录,请访问本网站“首页 > 业务/服务 > 业务指引 > 工业品交割业务指引栏目获取交割仓库最新信息)